PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIDLX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с ^GSPC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDLX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FIDLX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDLX:

0.44

^GSPC:

0.59

Коэф-т Сортино

FIDLX:

0.85

^GSPC:

1.07

Коэф-т Омега

FIDLX:

1.13

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

FIDLX:

0.51

^GSPC:

0.70

Коэф-т Мартина

FIDLX:

1.73

^GSPC:

2.69

Индекс Язвы

FIDLX:

6.23%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

FIDLX:

20.36%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

FIDLX:

-40.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FIDLX:

-4.69%

^GSPC:

-3.70%

Доходность по периодам

С начала года, FIDLX показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.60%.

FIDLX

С начала года

4.43%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

-2.48%

1 год

8.85%

5 лет

17.27%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDLX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDLX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и ^GSPC

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 5.59%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...