Сравнение FIDLX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FIDLX с ^GSPC

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDLX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FIDLX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FIDLX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDLX:

1.85

^GSPC:

1.91

Коэф-т Сортино

FIDLX:

2.39

^GSPC:

2.56

Коэф-т Омега

FIDLX:

1.36

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

FIDLX:

2.83

^GSPC:

2.90

Коэф-т Мартина

FIDLX:

10.06

^GSPC:

11.90

Индекс Язвы

FIDLX:

2.46%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

FIDLX:

13.37%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

FIDLX:

-40.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FIDLX:

-6.13%

^GSPC:

-2.51%

Доходность по периодам

С начала года, FIDLX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.95%.

FIDLX

С начала года

2.85%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

4.55%

1 год

25.35%

5 лет

11.03%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.95%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

7.08%

1 год

25.28%

5 лет

12.31%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDLX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDLX

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FIDLX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и ^GSPC

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FIDLX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и ^GSPC

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FIDLX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FIDLX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDLX и ^GSPC

FIDLX

^GSPC

Сравнение FIDLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество