PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIDLX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с ^GSPC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDLX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FIDLX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
267.82%
139.19%
FIDLX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDLX:

0.27

^GSPC:

0.49

Коэф-т Сортино

FIDLX:

0.51

^GSPC:

0.81

Коэф-т Омега

FIDLX:

1.08

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

FIDLX:

0.26

^GSPC:

0.50

Коэф-т Мартина

FIDLX:

0.94

^GSPC:

2.07

Индекс Язвы

FIDLX:

5.83%

^GSPC:

4.57%

Дневная вол-ть

FIDLX:

20.20%

^GSPC:

19.43%

Макс. просадка

FIDLX:

-40.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FIDLX:

-12.46%

^GSPC:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, FIDLX показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.75%.

FIDLX

С начала года

-4.08%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-8.41%

1 год

4.17%

5 лет

15.04%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDLX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDLX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIDLX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIDLX: 0.27
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FIDLX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIDLX: 0.51
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FIDLX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIDLX: 1.08
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FIDLX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIDLX: 0.26
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FIDLX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIDLX: 0.94
^GSPC: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.49
FIDLX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и ^GSPC

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.46%
-10.73%
FIDLX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и ^GSPC

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.29% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.29%
14.23%
FIDLX
^GSPC