Сравнение FIDLX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FIDLX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDLX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FIDLX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FIDLX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDLX:

0.40

^GSPC:

0.58

Коэф-т Сортино

FIDLX:

0.61

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

FIDLX:

1.08

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

FIDLX:

0.47

^GSPC:

0.80

Коэф-т Мартина

FIDLX:

1.41

^GSPC:

2.64

Индекс Язвы

FIDLX:

4.21%

^GSPC:

3.08%

Дневная вол-ть

FIDLX:

14.96%

^GSPC:

13.97%

Макс. просадка

FIDLX:

-40.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FIDLX:

-10.05%

^GSPC:

-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, FIDLX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.58%.

FIDLX

С начала года

-1.44%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-3.30%

1 год

6.60%

5 лет

18.27%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDLX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FIDLX: 0.40

^GSPC: 0.58

Коэффициент Сортино

FIDLX: 0.61

^GSPC: 0.86

Коэффициент Омега

FIDLX: 1.08

^GSPC: 1.11

Коэффициент Кальмара

FIDLX: 0.47

^GSPC: 0.80

Коэффициент Мартина

FIDLX: 1.41

^GSPC: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FIDLX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и ^GSPC

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FIDLX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и ^GSPC

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FIDLX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FIDLX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDLX и ^GSPC

FIDLX

^GSPC

Сравнение FIDLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество